网友整理的《中级财务管理》笔记第二章第二节
第二章第二节资产组合的风险与收益分析
资产组合的风险与收益
资产组合的概念
两个或两个以上资产所构成的集合,称为资产组合。
如果资产组合中的资产均为有价证券,则该资产组合也可称为证券组合。
资产组合的预期收益率
资产组合的预期收益率,就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数,其权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例。
资产组合风险的度量
两项资产组合的风险:两项资产组合的收益率的方差满足以下关系式:
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