银行从业考试08年风险管理同步练习习题

一、单项选择题（在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。）
　　(1)一家商业银行发生的风险可能扩散到其他商业银行，并引起类似或相关风险，或者产生“多米诺骨版效应”造成系统风险，甚至辐射到经济运行的各个方面，这种风险的特征称为（　）。
　　A、不确定性　
　　B、损益性　
　　C、可能性　
　　D、扩散性

　　(2)不是新巴塞尔协议中三大约束的是（　）。
　　A、最低资本金要求
　　B、监管部门的监督检查
　　C、市场纪律约束
　　D、信息披露监管

　　(3)损失不包括（　）。
　　A、预期损失　
　　B、非预期损失
　　C、意外损失
　　D、非意外损失

　　(4)某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（　）方法。
　　A、风险对冲
　　B、风险分散
　　C、风险转移
　　D、风险规避

　　(5)（　）是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法
　　A、风险对冲
　　B、风险分散
　　C、风险转移
　　D、风险规避

　　(6)（　）是通过投资和购买与管理标的的资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或衍生金融产品来冲销风险所带来的损失的一种风险管理策略。
　　A、风险对冲
　　B、风险分散
　　C、风险转移
　　D、风险规避

　　(7)（　）是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。
　　A、信用风险
　　B、合规风险
　　C、市场风险
　　D、操作风险

　　(8)《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对于信用风险资产，商业银行不可以采取的方法是（　）。
　　A、标准法
　　B、内部评级初级法
　　C、内部评高初级法
　　D、内部模型法

　　(9)《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对操作风险资产，商业银行不可以采取的方法是
　　A、基本指标法
　　B、标准法
　　C、高级计量法
　　D、内部评高初级法

　　(10)（　）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
　　A、经济资本
　　B、会计资本
　　C、监管资本
　　D、实收资本

　　(11)按风险发生的范围可将风险划分为（　　　）。
　　A、纯粹风险和投机风险；
　　B、可管理风险和不可管理风险；
　　C、系统性风险和非系统性风险。
　　D、可量化风险和不可量化风险

　二、多项选择题(在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。)
　　(1)商业银行风险的特征是（　　）。
　　A、不确定性
　　B、损益性
　　C、可能性
　　D、扩散性
　　E、非扩散性

　　(2)商业银行通常是采用（　　）的方式来应对和吸收预期损失。
　　A、提取损失准备金
　　B、冲减利润
　　C、分散
　　D、转移
　　E、规避

　　(3)《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行（　　）。
　　A、自主经营
　　B、自担风险
　　C、自负盈亏
　　D、自我约束
　　E、自我发展

　　(4)决定商业银行的风险承受能力是（　　）。
　　A、资本金规模
　　B、风险管理水平
　　C、资产管理
　　D、负债管理
　　E、资产负债管理

　　(5)依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体四种风险管理模式的发展阶段，即（　　）。
　　A、资产风险管理阶段
　　B、负债风险管理阶段
　　C、资产负债管理阶段
　　D、全面风险管理阶段
　　E、安全管理阶段

　　(6)按风险发生的范围、事故、结果、可将风险划分为（　　　）。
　　A、纯粹风险和投机风险；
　　B、可管理风险和不可管理风险；
　　C、系统性风险和非系统性风险。
　　D、可量化风险和不可量化风险考试大
　　E、经济经济风险和社会风险

　　(7)为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取（　　）等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。
　　A、统一授信
　　B、资产组合管理
　　C、资产证券化
　　D、信用衍生产品
　　E、人员培训

　　(8)《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是（　　　）　。
　　A、基本指标法
　　B、标准法
　　C、高级计量法
　　D、内部评高初级法
　　E、内部模型法

　　三、判断题（请判断以下各小题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。）
　　(1)风险因素是指引起导致风险发生的偶然事件，是风险之所以发生的直接原因。（　　）
　　A、对　　B、　错
　　(2)风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益、低风险高收益的基本规律。
　　A、对　　B、　错
　　(3)按损失范围将风险划分为：纯粹风险和投机风险（　）
　　A、对　　B、　错
　　(4)负债流动性风险是指资产到期不能如期足额收回而不能满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给商业银行带来损失的可能性。（　）
　　A、对　　B、　错
　　(5)在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的第一资金来源。
　　A、对　　B、　错
　　
　　单项选择题参考答案
　　1 D；2 D；3 D；4 C；5 B；6 A；7 B；8 D；9 D；10 A；11 C ；
　　多选题参考答案
　　1 ABCD；2 AB；3 ABCD；4 AB；5 ABCD；6 ACE；7 ABCD；8 BE；
　　判断题参考答案
　　1 B；2 B；3 B；4 B；5 A；