2008年银行从业考试《风险管理》第五章知识要点(2)

5．2国家风险管理
　　就是一个主权国家处于某种原因，不愿或无力偿还外国银行的贷款本息，或因国际结算款项、投资收益等汇回受阻，给外国银行造成经济损失的可能性。
　　与一般商业风险的区别
　　（1）是与国家主权关系密切的风险
　　（2）存在于国际贸易中
　　（3）由不可抗拒的国外因素形成
　　（4）源于东道国的法律强制性，无法用合同条款免除
　　主要形式
　　（1）债务拒绝
　　（2）债务重组
　　5．2．1国家风险评级
　　1．商业银行的国家风险评级可分为两个层次
　　（1）对各国风险进行评级
　　（2）根据结果给予不同的交易额度
　　2．商业银行的评级方法
　　（1）外部评级法
　　（2）内部评级法
　　5．2．2国家风险评估
　　1．国家风险的定性分析方法
　　（1）完全定性分析，指一种非固定格式的国家风险分析报告，分析内容随国家而变化
　　（2）结构定性分析，指依据包括定义范围和一些统计分析而写出的标准格式的国家报告
　　（3）清单分析，清单分析为一张需要回答待评估国家风险的统计或问题表
　　2．国家风险定量分析
　　把估计一个国家履行债务、清偿的能力的概率作为一套独立变量或解释变量的函数
　　（1）判别分析法——将给定的客体归在几个可选的总体中的一个
　　（2）LOGIT分析法——适用于国家的LOGIT方法是指是否对国家债务进行重新安排这一二元事件，重新安排国家债务的概率与几个经济变量有关
　　（3）因变量和显著性解释变量的选择
　　三个主要的因果关系变量，标示债务负担和外债状况的变量组，标示流动性状况的对外贸易变量组，国内经济变量或指标组
　　5．2．3国家风险管理办法
　　1．国家风险管理的基本原则
　　　在国际投资中，国家风险的考察要优先于单个个体的信用考察，尤其是对发展中国家
　　2．设定国际基本风险限额
　　（1）对信贷国家设定放款百分比
　　（2）按资本额设定放款百分比
　　（3）按外债状况设定放款百分比
　　（4）不预先设定，按实际个案情况决定信贷限额
　　3．国家风险控制
　　（1）寻求第三者保护
　　（2）采取银团贷款方式
　　（3）贷款多元化
　　（4）风险自留
　　（5）采用金融衍生工具
　　（6）转贷和债转股方式
　　5．3声誉风险管理
　　5．3．1声誉风险管理的作用和主要特征
　　1．作用
　　2．特征
　　上述细节详见p241
　　5．3．2声誉风险管理的基本做法
　　1．董事会和高管层的做法
　　2．声誉风险管理流程
　　（1）声誉风险的识别
　　（2）评估
　　（3）检测和报告
　　（4）内部审计
　　3．声誉风险的管理方法
　　需要有资质的人员，合理的流程和现代化的技术
　　（1）强化声誉风险管理培训
　　（2）确保实现
　　（3）及时处理投诉和批判
　　（4）在投诉和批评的过程中积累早期预警经验
　　（5）保持大多数战略投资者和金融机构战略一致
　　（6）设定危机应急程序
　　（7）保持和媒体的良好关系
　　（8）增加对公众/客户的透明度
　　（9）将社会责任感和经营目标结合起来
　　4．声誉危机管理规划
　　不要采取“辩护和否认”，要采取“化敌为友”
　　（1）预先制定战略性的危机沟通规划
　　（2）问题管理
　　（3）危机现场处理
　　（4）提高发言人的沟通技巧
　　（5）危机处理过程中要持续沟通
　　（6）管理危机中的信息交流
　　（7）模拟训练和演习
　　5．4法律/合规风险管理
　　5．4．1作用和主要内容
　　1．作用
　　（1）维护市场信心
　　（2）激励员工的工作热情和责任感
　　（3）树立良好声誉，提升金融机构的市场价值
　　（4）建立良好的商业关系
　　（5）减少法律纠纷造成的损失
　　2．主要内容
　　（1）制定管理的基本原则
　　（2）关注、制定和定期审核政策和流程
　　（3）评估发生风险的损失
　　（4）协助司法机构调查
　　（5）采取适当的危机管理措施　
　　5．4．2基本做法
　　1．董事会和高管层的职责
　　2．流程
　　（1）风险的识别
　　人员
　　流程
　　信息系统
　　外部因素
　　（2）检测和报告
　　（3）内部审计
　　（4）应急方案
　　3．主要方法
　　（1）提高风险防范意识
　　（2）定期的内部审计
　　（3）提高沟通人员能力
　　（4）应关注的风险点
　　避免和管理商业风险
　　应对业务紧急中断
　　正确处理金融产品/服务的质量和责任问题
　　保证金融机构数据/信息安全、合规
　　规范金融机构的内外沟通和文档管理政策、流程
　　防止和调查内部欺诈行为
　　避免歧视、骚扰等不公平的劳动关系
　　保障员工健康和工作场所安全
　　5．5战略风险管理
　　是一种预防性的管理
　　5．5．1作用
　　1．基本假设
　　（1）可以预测风险发生的可能性
　　（2）有助于避免风险时间或减少损失
　　（3）如果对风险加以有效管理，风险可能转化为机会
　　2．分为三个层面
　　（1）战略层面，董事会和高管层
　　（2）宏观层面，所有业务领域
　　（3）微观层面，实际处理风险的人员
　　3．作用
　　（1）避免风险，降低风险损失
　　（2）可以树立良好的市场形象
　　5．5．2战略风险管理的基本做法
　　1．董事会和高管层的职责
　　2．流程
　　（1）识别
　　存在于微观、宏观、战略层面
　　产业、技术、品牌、竞争者、客户、市场、其他风险
　　（2）评估
　　（3）检测和报告
　　（4）内部审计
　　（5）应急方案
　　3．管理办法
　　（1）采取系统化的管理方案，需要高管层的大力支持，和各部门的配合
　　（2）战略规划要尽量详尽
　　（3）一个重要工具是经济资本配置