2008年银行从业《风险管理》练习题三（3）

单项选择题
　　1、对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
　　A．0.75
　　B．0.5 来源：考试大
　　C．0.25
　　D．0.15

　　标准答案：D

　　2、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。
　　A．13.33%
　　B．16.67%
　　C．30.00%
　　D．83.33%

　　标准答案：D

　　3、X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为（ ）。
　　A．0.630
　　B．0.072
　　C．0.127
　　D．0.056

　　标准答案：C

　　4、假设违约损失率（LGD）为8％，商业银行估计（EL）为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求（K）为（）。
　　A．18％ 来源：考试大
　　B．0
　　C．－2％
　　D．2％

　　标准答案：B

　　5、根据Credit Risk＋模型，假设一个组合的平均违约率为2％，e＝2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。
　　A．0.09
　　B．0.08
　　C．0.07
　　D．0.06

　　标准答案：A