量化投资策略系列——一个小小的改动,让均线成为交易神器!
因为很简单,通过均线的走势判断短期趋势、长期趋势的方向!通过均线的交叉判断趋势的拐点!通过股价与均线位置的高低判断所处阶段!
真的从来没有一个交易指标会像均线这样通俗易懂还有效!
之前写过一篇均线交易胜率的文章,5日均线从下上穿20日均线看涨;5日均线从上下穿20日均线看跌。样本数量为4930只A股,回测时间为2013-2022年。
原始均线策略胜率
指标胜率并没有什么突出的地方,且在指数上尝试回测,收益率也比较拉胯!
原始均线策略的收益走势
之前的改良是加入成交量或者macd指标,那均线有没有本身最优参数呢?
当然是有的,要不然我也不会写这篇文章了,首先我们要知道均线交易策略本身是作为趋势追踪的,如果通过均线金叉死叉来交易,那么选择太短的周期很容易被短期的波动所影响。
所以我们可以放慢节奏,不要求每天都是交易机会,但要求有交易机会的时候大概率是赚钱对的!
我在这里尝试用15+25周期均线进行量化回测,回测标的为中证500指数,时间为2016年-2022年!
之所以选择这段时间回测是因为这个时间段内市场有各个上涨,下跌,震荡的阶段,非常具有代表性。回测结果如下:
优化后的均线策略走势
可以很明显看到,在2016-2017年震荡期间收益率保持比较平稳,2018年指数下跌的时候,下跌幅度并不大!而2019-2021年的时候,收益率瞬间就上去了!
最终累计收益62.3%,年化收益率7.3%,同期指数收益率仅为-16%!
同样都是用均线,为什么差距这么大?一个亏钱,一个赚钱?之所以有这么大的变化核心原因之一是参数的改变,最关键的原因就是我在里面加入了止损止盈机制!
经常看我文章的朋友应该都知道,我一直强调的是交易要可复制,要不然交易就是撞大运,而止损止盈机制是最容易学习,也是可复制的方法方式。
这次的策略止损设置为5%,止盈有两个条件,要么15均线从上至下穿25均线,要么收益率达到10%,满足其中一条就平仓止盈!
了解清楚这一点,你可以按照这两个参数去对照各个指数走势,学习一下入场的时机判断。
篇幅关系先写这么多,我近期写的文章都是一些基础的,简单的量化策略,主要目的还是希望各位朋友能看得懂,学得会,先有一个基础的认识。
等后期分享多因子策略以及事件驱动策略的时候,各位能够快速上手,而不是一脸懵逼没法学,没法用!
特别告知:
基于历史数据回测的结果不等于未来一定发生!以上内容不作为投资建议!不得据此投资交易!请知悉!
投资有风险,入市需谨慎!
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