admin 【2021年第1期】股票期权模拟交易策略
大证金衍
期权模拟交易策略追踪
2021.10.11-2021.10.15
数据来源：通达信
数据来源：期权论坛
策略持仓调整说明：本周根据300ETF价格走势，确定建仓行权价为4.800、4.900和5.000，由于行情上下波动，截至目前持仓行权价为4.90、5.00和5.250的期权合约。本周策略持仓进行了3次调整，均为调出行权价为4.800合约，调入行权价为5.250合约。
买入认购期权策略持仓
乾隆期权宝模拟交易持仓
买入认购期权策略净值
策略净值：0.93
卖出认购期权策略持仓
乾隆期权宝模拟交易持仓
卖出认购期权策略净值
策略净值：1.04
买入认沽期权策略持仓
乾隆期权宝模拟交易持仓
买入认沽期权策略净值
策略净值：0.98
卖出认沽期权策略持仓
乾隆期权宝模拟交易持仓
卖出认沽期权策略净值
策略净值：1.01
上周合约标的300ETF（510300）行情以窄幅震荡为主，在上周行情下，4个基础单腿策略的持仓净值如下：
买入认购期权策略：0.93 卖出认购期权策略：1.04 买入认沽期权策略：0.98 卖出认沽期权策略：1.01
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