房地产基本制度与政策精讲班第43讲讲义

第四节动态趋势和波动的判定
一、动态趋势和波动的经典模型(理解)
一个动态序列的总变化(y)一般可以分为四个动态趋势和波动的经典模型。
1。长期趋势长期趋势
(T)是指在一个较长的时期内占据主导地位并起决定作用的基本因素，使现象整体呈现出大致逐渐增大或减小的发展变化趋势。例如，中国的改革开放政策使国民经济稳步发展。
2季节波动季节波动
(S)是指一年中由于社会条件、自然条件等因素的影响，由季节的变化而引起的现象的相对有规律的变化。比如冷饮的销量通常是夏季高，春秋两季一般，冬季最低。
3。周期性波动
(C)是指一个现象在一个较长时期内的周期性波动。波动周期短则三五年，长则十几年甚至几十年。
4。不规则波动不规则波动
(I)是指由意外的、偶然的因素引起的非周期性随机波动。但是，在很长一段时间内，这种不规则波动的随机因素往往可以相互抵消。
例: ()是指在一个较长时期内起支配和决定作用的基本因素，使现象总体上呈现出大致逐渐增大或减小的发展变化趋势。
A .长期趋势b .季节性波动c .周期性波动d .不规则波动答案:A解析:长期趋势(T)是指在一个较长的时期内起支配和决定作用的基本因素，使现象总体上呈现出大致逐渐增大或减小的发展变化趋势。
二。动态序列的结构模型(理解)
1。乘法模型
当四个变量因子相互影响时，动态序列的所有观测值都是四个因子的乘积。乘法结构模型为:Y = T.S.C.I，其中Y为现象发展到一定时间时的实际值。T——与上述相同时间的现象的趋势值(即预测值)；S——当时的季节波动指数；C——当时的周期波动指数；I——当时的不规则波动指数。
由于现象在一年中随季节波动，如果以年为时间单位，则动态序列不受季节波动的直接影响。这样，上面的模型可以改成:Y = T.C.I 2，加性模型。当四个变量相互独立时，动态序列的所有观测值都是四个因子的和。加性结构模型是:Y = S，C，I不是波动指数，而是周期性波动、季节性波动、不规则波动引起的趋势值的偏差。
如果时间单位是年，则动态系列不受季节波动的直接影响。方向，所以加性结构模型可以改成:Y = T+C+I III。长期趋势的度量(熟悉它)
长期趋势的度量主要是求趋势值，长期趋势值的度量方法主要有:扩展时间间隔法、移动平均法、最小二乘法。