每日一练《财务管理》（2008.5.4）

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◎已知股票A的贝塔系数为1.2，股市线斜率为8%，股市线截距为2.4%，建立资本资产定价模型。股票B收益率与市场组合收益率的协方差为6.3%，市场组合收益率的标准差为30%。

多项选择问题:

(1)市场风险溢价是()。

百分之八

B.6%

约10%

9%

多项选择问题:

(2)a股的必要收益率是()。

百分之八

B.12%

9.6%

D.2.4%

是非题:

(3)a股预期收益率12%。( )

(4)股价指数平均收益率为8%。( )

多项选择问题:

(5)b股的贝塔系数是()。

A.1

B.0.9

C.0.8

D.0.7

是非题:

(6)如果组合中A的投资比例为0.4，B的投资比例为0.6，则组合的必要收益率为8.6%。( )

(7)第6题，假设投资组合收益与市场投资组合收益的相关系数为0.8，投资组合收益的标准差为33.75%。( )

(8)若A的股票收益率标准差为18%，B的股票收益率为10%，A的投资比例为0.3，B的投资比例为0.7，组合收益率标准差为8.5%，则A的股票收益率协方差为0.14%。( )

多项选择问题:

(9)根据问题8计算的甲乙双方股票收益的相关系数为()。

答:0.08

B.-0.08

C.1

D.-1

是非题:

(10)根据问题2、3和8，计算股票的风险价值系数为6.4%。( )