银行从业考试《风险管理》模拟试题精选第一章

一、多项选择题

1.下列关于财务风险造成损失的说法错误的是(C)。

A.金融风险可能造成的损失可以分为三种:预期损失、意外损失和灾难性损失。

B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来处理和吸收预期损失。

C.商业银行通常使用存款来应对意外损失。

D.商业银行一般需要通过保险的方式转移巨大的巨灾损失。

2.现代金融理论和新的风险评估技术的发展为风险管理提供了强有力的支持。下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法是错误的(D)。

A.哈里，1990年诺贝尔经济学奖获得者& # 8226；Markowitz在20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论是现代风险分散的重要基石。

B.

威廉& # 8226；Sharp在1964年的论文中提出了资本资产定价模型(CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险之间的定量关系。

C.

在1973年，费希尔& # 8226；马龙·布莱克& # 8226；罗伯特·舒尔茨& # 8226；Merton成功地推导出了欧式期权定价的一般模型。

D.

巴塞尔新资本协议提倡应用VaR方法度量信用风险。

3.全面风险管理体系有三个维度，下列不属于这三个维度的选项是(a)。

A.企业的资产规模

B.企业的目标

C.全面风险管理的要素

D.企业的所有级别

4.下列关于信用风险的说法正确的是(D)。

A.对大多数银行来说，存款是信用风险最明显的来源。

B.信用风险只存在于贷款、债券投资等传统的表内业务，信用担保、贷款等表外业务不存在信用风险。

C.衍生产品信用风险造成的损失较小，潜在风险可以忽略不计。

D.从组合的角度来看，交易对手信用评级下降可能给组合带来损失。

5.下列关于流动性风险的说法错误的是(A)。

A.与信用风险、市场风险和操作风险相比，流动性风险的成因单一，通常被视为独立的风险。

b流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是指商业银行无法为减少负债和/或增加资产提供融资而导致损失或破产的风险。

D.大量存款人的挤兑行为可能导致商业银行面临更大的流动性风险。

6.下列关于国家风险的说法正确的是(A)

A.国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险。

B.同一国家内的经济和金融活动也存在国家风险。

C.在国际金融活动中，个人不会因国家风险而遭受损失。

D.国别风险通常是由债权人所在国的行为引起的，是债务人无法控制的。

7.在商业银行的经营过程中，(d)确定其承担风险的能力。

A.商业银行的资产规模和风险管理水平

商业银行的资本规模和盈利能力

C.商业银行的资产规模和盈利能力

商业银行的资本规模和风险管理水平

8.大量储户的挤兑行为可能导致商业银行面临危机。

A.流动性

B.操作

C.法律

D.战略

9.下列关于风险管理策略的说法正确的是(B)。

A.对于独立资产组成的投资组合，只要有足够多的资产，通过分散投资完全可以消除系统性风险。

B.风险补偿是指事先(损失发生前)对风险的价格补偿。

c风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险的非常有效的方法。

D.风险规避可以分为保险转移和非保险转移。

10.风险调整资本回报率(RAROC)的计算公式为(A)。

A.RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失

B.RAROC=(收益-意外损失)/预期损失

C.RAROC=(意外收入-预期收入)/收入

D.RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益

11.对于操作风险，商业银行可以采用的风险加权资产计算方法不包括(C)。

A.标准方法

B.基本指标法

C.内部模型方法

D.高级计量学

12.下列关于收入计量的说法正确的是(B)。

A.相对收益是对投资结果的直接衡量，反映了投资行为增值部分的绝对量。

B.一项资产在多个时期的对数收益率等于其在每个时期的对数收益率之和。

C.一项资产在多个期间的百分比收益率等于它在每个期间的百分比收益率之和。

D.百分比回报是绝对回报

13.假设一年后股市可能出现五种情况。每种情况对应的概率和收益率如下表所示:

概率是0.050.200.150.250.35

收益率50%15%-10%-25%40%

那么，投资股市一年后的预期收益率是(D)。

答:18.25%

27.25%

11.25%

11.75%

14.下列关于资本的说法正确的是(C)。

A.经济资本是账面资本。

B.会计资本是商业银行根据监管部门的规定，应持有的与其业务整体风险水平相匹配的资本。

C.经济资本是商业银行在一定的信心水平下，为应对未来一定时期内资产的意外损失而应持有的资金。

D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本。

15.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法不正确的是(B)。

A.在资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要集中在资产业务的风险管理上，强调保证商业银行资产的流动性。

B.在债务风险管理模式阶段，西方商业银行从主动负债转变为被动负债。

C.在资产负债风险管理模式阶段，强调资产业务和负债业务风险的协同管理，通过资产负债结构匹配、业务目标相互替代、资产分散实现总量平衡和风险控制。

D.在全面风险管理模式阶段，金融衍生品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理。

16.下列关于结算风险的说法不正确的是(B)。

A.结算风险是一种信用风险。

B.外汇交易中不经常出现结算风险。

C.盖世银行的破产产生了大量的结算风险。

D.结算风险是指在结算过程中，一方支付合同资金，另一方违约的风险。

17.在以下风险降低方法中，(a)只能降低非系统性风险。

A.风险分散

B.风险转移

C.保险转让

D.非保险转移

二。多项选择问题

1.下列关于风险管理与商业银行经营之间关系的说法正确的是(ABDE)。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行不断创新和发展的动力。

B.风险管理可以作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行的管理模式。

C.风险管理不能为商业银行定价提供依据。

D.健全的风险管理体系可以为商业银行创造附加值。

E.风险管理水平直接反映了商业银行的核心竞争力。

2.下列关于资本作用的说法正确的是(ABDE)。

A.资本为商业银行提供融资

B.吸收和消化的损失

C.支持商业银行过度的业务扩张和风险承担

D.保持市场信心

E.为商业银行管理尤其是风险管理提供最根本的驱动力。

3.下列关于风险调整后业绩评价方法的说法正确的是(ABCE)。

A.在风险调整后的业绩评价方法中，风险调整后的资本收益率(RAROC)目前被广泛接受和使用。

B.在单个业务层面，RAROC可以用来衡量一项业务的风险和收益是否匹配，为商业银行开展该项业务以及如何定价提供依据。

C.在组合层面，商业银行可以在考虑单个业务的风险和组合效应后，根据RAROC衡量组合的风险和收益是否匹配。

D.基于监管资本配置的风险调整业绩评价方法克服了传统业绩评价中利润目标不能充分反映风险成本的缺陷。

E.运用风险调整后的绩效评价方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营模式。

4.信用风险的主要形式包括(AD)。

A.结算风险

B.流动性风险

C.非系统性风险

D.违约风险

E.国家风险

5.以下是新巴塞尔资本协议(AB)中规定的商业银行核心资本。

A.股本权益

B.开放储备

C.准备金重估

D.一般贷款准备金

E.混合债务工具

6.以下是风险转移策略(ABC)

出口信用保险

b担保

备用信用证

对冲基金

三。是非题

1.违约风险是个人的，不是企业的。(六)

2.操作风险可分为由人员、系统、流程和内部事件引起的四类风险。(六)

3.与市场风险相比，信用风险具有数据化和易于计量的优势。(六)

4.根据Markowitz的投资组合管理理论，只要两种资产收益的相关系数不等于-1，对两种资产进行分散投资就可以降低风险。(六)

5.基本事件是简单的随机事件(F ),可以在随机实验中再次分解。

6.与市场风险相比，信用风险的观测数据较少，但更容易获得(F)