银行从业考试《风险管理》模拟试题精选第二章

一、多项选择题

1.下列关于经济合作与发展组织(OECD)公司治理观的说法不正确的是(A)。

A.治理结构的框架应保证经理人员对公司的战略指导和对经理人员的有效监督
B .公司治理应维护股东的权利，保证所有股东，包括小股东和外国股东都受到平等对待
C .如果股东的权利受到损害，他们应有机会得到有效的赔偿
D .治理结构应承认利益相关者的合法权利，鼓励公司和利益相关者，

2.(三)是商业银行在经营管理活动中逐渐形成的风险管理理念、哲学和价值观，并通过商业银行的风险管理策略、风险管理制度和员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

A.内部控制系统
B .公司治理
C .风险文化
D .战略管理

3.内部审计的主要内容不包括(D)。

A.风险状况以及风险识别、计量和监控程序的适用性和有效性
B .会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C .内部控制的健全性和有效性
D .及时修订规章制度和操作程序以满足法律法规要求。

4.风险管理最基本的要求是(A)。

A.及时准确地识别风险
B .准确详细地衡量风险
C .及时完整地监控风险
D .快速有效地控制

5.现代商业银行的财务控制部门通常采用(B)的方法及时捕捉市场价格/价值的变化。

A.月度参考市场定价
B .每日参考市场定价
C .每日财务报表定价
D .月度财务报表定价

6.新巴塞尔资本协议通过降低(A)要求鼓励商业银行采用(A)技术。

A.监管资本；高级风险量化
B .经济资本；高级风险量化
C .会计资本。定性分析
d .注册资本；风险的定性分析

二、选择题

1.商业银行内部控制的主要要素包括(ABCDE)。

A.内部控制环境
B .风险识别与评估
C .内部控制措施
D .信息交流与反馈
E .监督、评估与纠正。

2.风险集中管理部门的人员必须具备其他主要技能，包括(ABCDE)

A.风险监控和分析能力
B .量化分析能力
C .价格审批能力
D .模型创建能力
E .系统开发/集成能力。

3.风险管理信息系统应该是(ABCD)。

A.建立容错程序
B .建立灾难恢复和应急操作程序
C .随时备份和归档数据和信息，进行定期监控并形成文件记录
D .建立严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵
E .为所有系统用户设置相同的访问权限和识别标志。

4.建立高效的风险管理部门应坚持的两个基本原则是(BC)。

A.风险管理部门是财务部门的辅助机构
B .风险管理部门必须具有高度的独立性
C .风险管理部门不具有或仅具有非常有限的实施风险管理战略的权利
D .风险管理部门是风险管理战略的执行部门
E .风险管理部门包含了商业银行经营管理的所有者核心要素。

5.商业银行风险监控的具体内容包括(BD)。

A.制定风险计量模型
B .监控各种可量化的关键风险指标
C .向专家咨询可能存在的风险
D .报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果
E .调整高风险的授信额度。

三。是非题

1.商业银行公司治理的核心是为妥善解决所有权和经营权分离情况下的委托代理关系而提出的董事会、高级管理层和监督制衡机制的组织体系。(吨)

2.银行董事会通常会指定一个专门委员会负责制定具体的风险管理政策和指导原则。(吨)

3.商业银行的法律/合规部门不得接受内部审计部门的审计。(六)

4.风险管理部门直接向董事会报告是国际先进银行的典型做法。(六)