银行从业考试《风险管理》模拟试题精选第三章

一、多项选择题

1.一年期零息票债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零。如果一年期无风险年收益率为5%，根据毕马威的风险中性定价模型，上述债券一年内的违约概率为(B)。

答:0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

2.下列关于客户评级和债务评级的说法不正确的是(B)。

A.债务评级是在假设客户已经违约的情况下，根据每笔债务的自身特点预测其可能的损失率。

b客户评级主要是针对客户的每一笔具体债务。

C.在某个时间点，同一个债务人只能有一个客户评级。

D.在某一时间点，同一债务人的不同交易可能具有不同的债务评级。

3.2006年初，一家银行的可疑贷款余额为600亿元，其中100亿元在2006年底成为损失贷款。在此期间，由于正常收回、处置或核销不良贷款等原因，可疑贷款减少了150亿元。，则该行可疑贷款的迁移率为(B)。

A.16.67%

22.22%

25.00%

41.67%

4.以下是贷款转账的步骤，正确的顺序是(D)。

(1)选择要转移的同质单笔贷款，将其放入资产组合中。

(2)办理贷款过户手续

(3)评估资产组合。

(4)签署转让协议。

(5)双方协商(或出价)确定采购价格。

(6)为投资者提供详细的资产组合信息。

A.(1)(2)(3)(4)(5)(6)

B.(6)(5)(3)(2)(4)(1)

C.(1)(2)(5)(3)(6)(4)

D.(1)(3)(6)(5)(4)(2)

5.企业集团可能具有以下特征:由单个主要投资者/关键管理人员或其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属和两代以内旁系亲属)直接或间接共同控制。这里的“主要投资者”是指(a)。

A.直接或间接控制企业10%以上表决权的个人投资者

B.直接或间接控制企业5%以上表决权的个人投资者

C.直接或间接控制企业3%以上表决权的个人投资者

D.直接或间接控制企业1%以上表决权的个人投资者

6.某企业2006年销售收入10亿元，净利率14%，2006年初所有者权益39亿元，2006年末所有者权益45亿元，则该企业2006年净资产收益率为(C)。

答:3.00%

B.3.11%

C.3.33%

D.3.58%

7.如果某企业2006年的EBITDA为2亿元，净利润为1.2亿元，折旧为2000万元，无形资产摊销为1000万元，所得税为3000万元，则该企业2006年的利息费用为(b)亿元。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

8.下列关于客户信用评级的说法错误的是(D)。

A.评估主体为商业银行。

B.评估目标是客户违约风险。

C.评估结果是信用等级和违约概率。

D.评估内容为客户违约后特定债务的损失。

9.客户信用评价由个人因素、资金使用因素、还款来源因素、担保因素和企业前景因素构成。企业信用分析专家系统是(B)。

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.骆驼系统

D.4Cs系统

10.根据死亡率模型，假设一笔3年期的银团贷款，第一年到第三年的年边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，那么三年的累计死亡率为(C)。

答:0.17%

B.0.77%

C.1.36%

2.32%

11.对于完全抵押的债务，新巴塞尔资本协议规定，应在违约时风险敞口的前一违约给定损失的基础上乘以(D)，这就是新巴塞尔资本协议中所指的“底线”系数。

答:0.75

B.0.5

0.25厘米

D.0.15

12.使用现金流量回收法计算违约损失率时，如果回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险敞口为1.2亿元，则违约损失率为(D)。

A.13.33%

B.16.67%

30.00%

D.83.33%

13.x和Y分别代表两种不同类型借款人的违约损失。它们的协方差是0.08，X的标准差是0.90，Y的标准差是0.70。它们的相关系数是(C)。

A.0.630

乙0.072

C.0.127

D.0.056

14.假设违约损失(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，根据新巴塞尔资本协议，违约风险暴露的资本要求(K)为(B)。

A.18%

B.0

C.-2%

D.2%

15.根据信用风险+模型，假设一个投资组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该投资组合发生4次贷款违约的概率为(A)。

答:0.09

乙0.08

C.0.07

D.0.06