银行从业考试《风险管理》模拟试题精选第四章

一、多项选择题

1 A银行以2年期美元存款作为2年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦银行间市场利率每年定价一次，贷款按照美国国库券利率每年定价一次；这笔欧元贷款是可以提前偿还的贷款。银行面临的市场风险不包括()。

A.汇率风险

B.基准风险

c、期权风险

D.重新定价风险

答案:d。

2市场价格的不利变化导致银行表内和表外业务损失的风险是()风险。

一、市场

b、操作

C.信用

D.价格

答:答

3根据表现方式，期权可分为美式期权和欧式期权。下列关于它们的说法不正确的是()

在其他条件相同的情况下，美式期权的买方权利大于欧式期权。

b、其他条件相同的情况下，美式期权的卖方义务大于欧式期权。

在其他条件相同的情况下，美式期权的价格一般比欧式期权的价格低。

D.美式期权可以在到期前执行。

答案:c。

4假设某银行外汇敞口头寸如下:长日元150，长马克200，长英镑250，长法郎空 120，长美元空 280。累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为()。

200英镑

400英镑

600英镑

1000英镑

答案:d。

5一般来说，金融工具的到期日或距下一个重新定价日的时间越长，到期日前支付的金额越小，久期的绝对值就越大()。

一、不变

b，长

c，短

d、无法判断

答案:b。

6巴塞尔委员会要求，在计算市场风险资本时，必须将计算出的风险值乘以一个乘数因子，使获得的资本金额足以抵御市场不利变化可能给银行造成的损失。巴塞尔委员会规定乘数因子值不得低于()。

答、1

b、2

c、3

d、4

答案:c。

7)本行承担监控市场风险管理的最终责任，确保商业银行能够有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

A.董事会

B.高级管理

C.中西部及东部各州的县议会

D.股东大会

答:答

8假设某商业银行资产组合的收益为100万元，对应税率为25%，预期资本收益率为10%，为弥补资产组合可能发生的损失，商业银行为该组合分配的经济资本为20万元，资产组合的经济增加值为()万元。

答:55

b、73

c、75

100英镑

答案:b。

9下列关于商业银行市场风险的说法正确的是()。

答:就我国商业银行的发展现状而言，市场风险是商业银行面临的最重要的风险类型之一。

B.市场风险只存在于银行的交易业务中。

C.市场风险可分为利率风险、操作风险和股价风险。

d、市场风险的存在是由市场价格的不利变化引起的。

答案:d。

0在商业银行的风险管理中，黄金价格的波动一般纳入()进行管理。

A.利率风险

b、商品价格风险

C.汇率风险

D.运营风险

答案:c。

1根据新巴塞尔资本协议，银行的表内资产可分为两类()。

一、银行账户资产和客户账户资产

B.银行账户资产和交易账户资产

c、债务账户资产和资本账户资产

D.风险资产和无风险资产

答案:b。

12下列关于商业银行资产分类的会计准则和监管准则的表述不正确的是()。

一、两者目标不同。

B.随着人们对风险越来越重视，两者之间的差异也会逐渐消失。

C.资产分类的监管标准直接面向风险管理。

D.资产分类的会计准则有强大的会计理论、银行流程结构和基础信息支持。

答案:b。

13关于工期缺口，下列说法正确的是()。

a、久期差距越小，银行对利率的变化越不敏感。

b久期缺口为正时，如果市场利率上升，银行的最终市值会增加。

c久期缺口为负时，如果市场利率下降，银行最终市值会减少。

d、久期缺口是负债的加权平均久期与资产的加权平均久期和资产负债率的乘积之差。

答案:c。

14“在险价值”是指在一定持有期限和给定的()下，利率、汇率等市场风险因素发生变化时，可能对基金头寸、资产组合或机构造成的潜在损失。

一、损失概率

b、敏感度等级

c、统计分布

d、置信水平

答案:d。

15 .在正常市场条件下，市场风险报告通常()向高级管理层报告一次。

一、每天

b，每周

c，每个月

d、每季度

答案:b。

16假设某中国商业银行A在3个月后向泰国商业银行B支付3500万泰铢外汇。目前外汇市场上美元对泰铢的汇率是1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元汇率会上涨，于是A银行选择支付5万美元，在新加坡外汇市场买入总额为3500万泰铢的看涨期权。它的行使价是1美元=35铢。如果3个月后泰铢不升反降，即期汇率变成1美元=56泰铢，A银行的净损益是()。

一、净收入50，000美元

乙、净亏损50000美元

丙、净收入325，000美元

D.净收入375，000美元

答案:c。

17 .利率风险根据来源不同可分为重定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权风险；就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务的期限错配差。

A.基准风险

B.期权风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险

答案:c。

18远期汇率反映货币的远期价值，其决定因素不包括()。

A.即期汇率

B.市场对汇率波动方向和幅度的估计

C.两种货币之间的利率差

d、时间限制

答案:b。

9如果一个期权的行权价格大于标的资产的现货市场价格，该期权称为()。

一、平价期权

B.价格内期权

C.额外价格选项

D.买方选择

答案:b。

20 .在其他条件相同的情况下，下列因素中会导致股票期权合约价值增加的是()。

一、到期时间缩短

B.利率上升

C.基础股票价格的波动性增加。

D.对期权的需求小于供给

答案:c。

21下列关于VaR值计量方法的说法不正确的是()。

a、方差-协方差法不能预测突发事件的风险。

b、方差-协方差法容易低估实际风险值。

c、历史模拟法可以度量非线性金融工具的风险。

d、蒙特卡罗模拟法不需要依赖历史数据。

答案:d。

22某商业银行持有一只股票，其现价为43元。经过分析，预计未来一段时间股价可能会下跌。交易部门打算构建一个纯看跌期权组合，规避股价下跌的风险。具体操作如下:

(1)买入一份看跌期权，行权价43元，成本6元；

(2)卖出两份看跌期权，执行价37元，每份收益4元；

(3)买入一份看跌期权，行权价32元，成本1元。

只要股价低于()元，这个看跌期权组合的净收益就保持不变。

答:32

35岁

c、37

d、43

答:答

23期权价值对市场预期的基准资产价格波动的敏感性是()。

a、德尔塔

伽马射线

织女星

d、θ

答案:c。